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关于联合和/最大值稳定性与和/最大值吸引域

概率论 2016-09-09 v2

摘要

(Wi,Ji)(W_i, J_i) 为一列独立同分布的 R+×R\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} 值随机向量。考虑第一个分量的部分和与第二个分量对应的最大值,我们关注在适当的标度下可以得到的极限分布。在 WiW_iJiJ_i 独立的情况下,和与最大值的联合分布是两个分量极限分布的乘积测度。但如果允许两个分量之间存在依赖性,这种依赖性仍可能出现在极限中,因此我们需要一个新理论来描述可能的极限分布。这可以通过半群上的调和分析来实现,该方法可用于刻画标度极限分布并描述其吸引域。

关键词

引用

@article{arxiv.1606.03109,
  title  = {On joint sum/max stability and sum/max domains of attraction},
  author = {Katharina Hees and Hans-Peter Scheffler},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1606.03109},
  year   = {2016}
}

备注

31 pages