连续函数空间中双输出系统互相关图 IRF 估计量
统计理论
2020-05-26 v1 统计理论
摘要
本文研究单输入—双输出线性时不变系统。系统冲激响应函数（IRF）的两个分量均假定为实值且平方可积。其中一个分量未知，另一个受控。问题是在观测到另一分量后估计未知分量。我们应用输出的互相关，给定输入为标准 Wiener 过程。证明了在连续函数空间中适当中心化估计量的弱渐近正态性。这使我们能够在这些空间中构造置信区间。我们的结果运用了与高斯过程及高斯过程双线性型相关的技术。
引用
@article{arxiv.1903.06446,
title = {On cross-correlogram IRF's estimators of two-output systems in spaces of continuous functions},
author = {Irina Blazhievska and Vladimir Zaiats},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.06446},
year = {2020}
}
备注
25 pages, 11 Postscript figures