关于 MAXVAR 的相干性及其他性质
数理金融
2018-02-28 v2
摘要
本文关注 空间上的 MAXVAR 风险度量。我们给出了其相干性与厌恶性的基本且直接的证明。基于 MAXVAR 度量是 CVaR 度量的连续凸组合这一观察，我们提供了 MAXVAR 风险包络的显式公式。
引用
@article{arxiv.1703.10981,
title = {On coherency and other properties of MAXVAR},
author = {Jie Sun and Qiang Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.10981},
year = {2018}
}
备注
10 pages