熵风险测度 EVaR 与特定分布的关系性质

Yuliya Mishura; Kostiantyn Ralchenko; Petro Zelenko; Volodymyr Zubchenko

熵风险测度 EVaR 与特定分布的关系性质

风险管理 2024-03-05 v1 概率论

作者: Yuliya Mishura , Kostiantyn Ralchenko , Petro Zelenko , Volodymyr Zubchenko

摘要

熵风险价值（EVaR）测度是一种便利的一致性风险测度。由于在寻找其解析表示时存在某些困难，此前仅针对正态分布对其进行了显式计算。我们成功克服了这些困难，并借助 Lambert 函数（一种通常具有两个分支的特殊函数），计算了 Poisson 分布、复合 Poisson 分布、Gamma 分布、Laplace 分布、指数分布、卡方分布、逆高斯分布以及正态逆高斯分布的熵风险价值（EVaR）测度。

关键词

熵风险价值 EVaR 一致性风险测度 Lambert 函数概率分布

引用

@article{arxiv.2403.01468,
  title  = {Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions},
  author = {Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko and Petro Zelenko and Volodymyr Zubchenko},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2403.01468},
  year   = {2024}
}

备注

16 pages, 7 figures

熵风险测度 EVaR 与特定分布的关系性质

摘要

关键词

引用

备注

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