离散概率空间中的相干风险度量表示
风险管理
2014-12-25 v4 概率论
摘要
我们在每个结果等可能的离散有限概率空间中，完整刻画了共单调和非共单调相干风险度量。据我们所知，这是第一项在该概率空间中通过简化的 AVaR 表示来刻画并区分共单调与非共单调相干风险度量的工作，这对于应用和模拟至关重要。
引用
@article{arxiv.1411.4441,
title = {On the Coherent Risk Measure Representations in the Discrete Probability Spaces},
author = {Kerem Ugurlu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.4441},
year = {2014}
}