关于由接受集诱导共单调可加风险度量的注记
数理金融
2023-07-12 v2
摘要
我们给出了接受集上的一些简单一般条件，在其下所诱导的货币风险度量与偏差度量是共单调可加的。我们证明，接受集诱导共单调可加风险度量，当且仅当接受集及其补集在共单调随机变量的凸组合下是稳定的。这一结果的推广适用于对那些具有先验指定相依结构（例如，完全相关、不相关或独立随机变量）的随机变量可加的风险度量。
引用
@article{arxiv.2307.04647,
title = {A note on the induction of comonotonic additive risk measures from acceptance sets},
author = {Samuel Solgon Santos and Marlon Ruoso Moresco and Marcelo Brutti Righi and Eduardo de Oliveira Horta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.04647},
year = {2023}
}