关于缓变函数概念的推广及其在大偏差极限定理中的应用
概率论
2010-06-17 v1 经典分析与常微分方程
摘要
Karamata关于缓变函数的积分表示被推广到一类更广泛的所谓ψ-局部常函数，即具有如下性质的正函数f(x)>0：对于给定的非减函数ψ(x)和任意固定的v，当x→∞时，f(x+vψ(x))/f(x)→1。我们考虑了此类函数在推广关于具有正则变化分布尾的随机变量之和的大偏差的已知结果中的应用。
引用
@article{arxiv.1006.3164,
title = {On an Extension of the Concept of Slowly Varying Function with Applications to Large Deviation Limit Theorems},
author = {A. A. Borovkov and K. A. Borovkov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1006.3164},
year = {2010}
}
备注
12 pages