关于一类具有无穷多个边际的最优运输问题
最优化与控制
2012-06-26 v1 偏微分方程分析
概率论
摘要
我们证明了实直线上具有无穷多个边际的一类最优运输问题解的存在唯一性。我们还给出了解的显式公式。然后我们证明这个结果蕴含一个无穷维重排不等式，并利用它通过Feynman-Kac公式推导抛物型PDE解的上界。该结果可用于为数学金融中某些衍生品价格提供模型无关的界。另一个应用是获得量子物理中改进的相空间界。
引用
@article{arxiv.1206.5543,
title = {On a class of optimal transportation problems with infinitely many marginals},
author = {Brendan Pass},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.5543},
year = {2012}
}