关于独立或最大独立随机变量最大值序列分布判别的 Characterization

B. L. S. Prakasa Rao

关于独立或最大独立随机变量最大值序列分布判别的 Characterization

概率论 2024-07-16 v1

作者: B. L. S. Prakasa Rao

摘要

Kotlarski (1978) 证明了从联合分布中判别独立随机变量 $X,Y$ 和 $Z$ 分布的结果，其联合分布由 bivariate 随机向量 $(U,V)$ 给出，其中 $(U,V)= (\max(X,Z),\max(Y,Z)).$ 我们将该结果推广至情形 $(U,V)=(\max(X,aZ_1,bZ_2),\max(Y,cZ_1,dZ_2))$ ，其中 $X,Y,Z_1,Z_2$ 为独立或最大独立随机变量， $Z_1$ 和 $Z_2$ 服从相同分布， $a,b,c,d$ 为已知正数。

关键词

概率分布独立随机变量最大值判别 Hardy 空间

引用

@article{arxiv.2407.10111,
  title  = {On a characterization of probability distribution based on maxima of independent or max-independent random variables},
  author = {B. L. S. Prakasa Rao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2407.10111},
  year   = {2024}
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关于独立或最大独立随机变量最大值序列分布判别的 Characterization

摘要

关键词

引用

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