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分数布朗运动不存在简单套利

概率论 2015-08-04 v1

作者: Rémi Peyre

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摘要

我们证明如下结果：对于具有任意Hurst参数的分数布朗运动 $(Z_t)_{t \in \mathbf{R}}$ ，不存在适应于 $Z$ 的增量的自然滤波的任意停时 $\tau$ ，使得以正概率 $\tau$ 为 $Z$ 轨迹右侧的局部极小值。

关键词

分数布朗运动简单套利停时自然滤波 Hurst参数局部极小值

引用

@article{arxiv.1508.00553,
  title  = {No simple arbitrage for fractional Brownian motion},
  author = {Rémi Peyre},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1508.00553},
  year   = {2015}
}

备注

21 pages