McKean-Vlasov 随机微分方程的多层 Picard 逼近
概率论
2022-04-18 v1 数值分析
数值分析
摘要
文献中存在对 McKean-Vlasov 随机微分方程的逼近方法，其计算量为 阶。本文引入 McKean-Vlasov 随机微分方程的全程递归多层 Picard (MLP) 逼近。我们证明这些 MLP 逼近的计算量为 阶，这在高维情形下本质上是最优的。
引用
@article{arxiv.2103.10870,
title = {Multilevel Picard approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations},
author = {Martin Hutzenthaler and Thomas Kruse and Tuan Anh Nguyen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.10870},
year = {2022}
}