针对具有超线性漂移项跳跃扩散过程的多层路径模拟
数值分析
2018-10-30 v1 概率论
摘要
本文中，我们将展示当系数漂移全局单边 Lipschitz 且检验函数仅局部 Lipschitz 时，采用分裂步向后欧拉（SSBE）与向后（漂移隐式）欧拉（BE）格式的多层蒙特卡洛（MLMC）算法对非线性跳跃扩散随机微分方程（SDEs）的强收敛性。我们还通过跳跃扩散过程的数值实验证实了这些理论结果。
引用
@article{arxiv.1810.11790,
title = {Multilevel Path Simulation to Jump-Diffusion Process with Superlinear Drift},
author = {Azadeh Ghasemifard and Mahdieh Tahmasebi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.11790},
year = {2018}
}