障碍依赖于首个未知量及其分布的多维反射型McKean-Vlasov倒向随机微分方程
概率论
2023-09-20 v1
摘要
本文研究了一类多维平均场反射型倒向随机微分方程(MF-RBSDE)，其反射约束同时依赖于值过程及其分布。我们建立了MF-RBSDE解的存在性、唯一性和稳定性。我们还研究了RBSDE的相关相互作用粒子系统，并证明了混沌传播结果。最后，我们在马尔可夫框架下研究了MF-RBSDE与Wasserstein空间中偏微分方程的障碍问题之间的关系。我们的工作为Briand等人(2020)关于依分布正态反射BSDE的工作与Gegout-Petit和Pardoux(1996)关于经典多维RBSDE的工作之间提供了联系。
引用
@article{arxiv.2309.10427,
title = {Multi-dimensional reflected McKean-Vlasov BSDEs with the obstacle depending on both the first unknown and its distribution},
author = {Ruisen Qian},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.10427},
year = {2023}
}