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由标记点过程驱动的平均场反射倒向随机微分方程

概率论 2024-01-17 v1

作者: Yiqing Lin , Kun Xu

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摘要

本文研究了一类由标记点过程驱动的平均场反射倒向随机微分方程（MFRBSDE）。基于一个 g-期望表示引理，我们给出了在 Lipschitz 生成元条件下，由标记点过程驱动的 MFRBSDE 解的存在唯一性。此外，还通过 θ-方法提供了这类具有指数增长生成元和无界终端的 BSDE 的适定性。

关键词

平均场反射倒向随机微分方程标记点过程 g-期望存在唯一性指数增长生成元 θ-方法

引用

@article{arxiv.2401.07723,
  title  = {Mean-field reflected BSDEs driven by a marked point process},
  author = {Yiqing Lin and Kun Xu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2401.07723},
  year   = {2024}
}