带均值反射与非线性阻力的平均场倒向随机微分方程
概率论
2023-02-21 v2
摘要
本文致力于研究带均值反射与非线性阻力的平均场 BSDE 的适定性。通过压缩映射论证，我们首先证明带均值反射与非线性阻力的平均场 BSDE 在短时间区间上容许唯一确定性平坦局部解。此外，我们通过引入一种两步法构建全局解，该方法是缝合方法与不动点方法的结合。我们进一步给出了在带风险约束的超对冲问题中的一个应用。
引用
@article{arxiv.1911.13165,
title = {Mean-field backward stochastic differential equations with mean reflection and nonlinear resistance},
author = {Peng Luo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.13165},
year = {2023}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1705.09852