监测股票收益的动态网络
统计金融
2022-11-01 v1 机器学习
统计理论
统计理论
摘要
在本文中，我们研究瑞典资本市场中公司之间的联系。我们考虑用于确定市场指数 OMX30 的 28 家公司。市场的网络结构使用不同方法构建以判定公司间距离。我们使用层次聚类方法寻找每个时间窗内公司间的关系。接着，我们得到聚类树之间距离的一维时间序列，反映市场中公司间关系随时间的变动。将统计过程控制方法即 Shewhart 控制图应用于这些时间序列，以检测金融市场中的异常变化。
引用
@article{arxiv.2210.16679,
title = {Monitoring the Dynamic Networks of Stock Returns},
author = {Elena Farahbakhsh Touli and Hoang Nguyen and Olha Bodnar},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.16679},
year = {2022}
}