北欧证券交易所交易画像模式：一种基于相关性的方法

我们通过追踪个体每日投资决策，研究2003年交易用于计算OMXH25指数的股票的芬兰个体投资者的交易行为。我们验证了该投资者集合在许多方面是一个高度异质的系统。我们引入一种基于相关性的方法，能够检测异质个体投资者交易画像的分层结构。我们验证当使用分层树的适当阈值时，检测到的分层结构与用统计验证网络方法获得的簇结构高度重叠。我们还表明，基于相关性的方法与统计验证方法的结合提供了一种以稳健可靠的方式扩展关于具有相似交易画像的投资者簇的信息的途径。