基于真实数据交易行为检测期货市场中的合谋团伙

在金融市场中，异常交易行为对市场监控和风险管理构成了严峻挑战。更糟糕的是，越来越多的异常交易事件出现，一些经验丰富的交易者组成合谋团伙，协作操纵某些工具，从而通过应用相似的交易行为误导其他投资者以最大化其个人利益。本文提出了一种方法，用于检测期货市场中涉及某一工具的隐藏合谋团伙：首先计算任意两个符合条件的带符号订单量统一聚合时间序列之间的相关系数，然后结合由相关矩阵构建的多个稀疏加权图中的连通分量，其中每个相关系数均超过用户指定的阈值。在上海期货交易所的真实订单数据上进行的实验表明，所提出的方法能有效检测可疑的合谋团伙。基于该方法的工具已作为试点应用部署在该交易所，用于期货市场监控和风险管理。