监督学习模型在中国期货市场中的应用
统计金融
2023-03-09 v1 机器学习
应用统计
摘要
基于中国期货市场的特点，本文构建监督学习模型以预测期货价格走势，并依据预测结果设计交易策略。分类问题的精确率(Precision)、召回率(Recall)与F1分数(F1-score)表明，我们的模型在测试数据上能够满足期货价格变动分类的精度要求。回测结果显示，我们的交易系统具有上行收益曲线且资金回撤较低。
引用
@article{arxiv.2303.04581,
title = {Application of supervised learning models in the Chinese futures market},
author = {Fuquan Tang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.04581},
year = {2023}
}