股票组中高频交叉相关
统计力学
2008-12-02 v2 统计金融
摘要
我们研究了在金融市场中交易的股票对之间的高频交叉相关。针对美国股市中交易的 100 只股票构建了层次化组织结构，通过确定股票之间的度量距离并研究其相关的亚主导超度量特征。当用于确定股票收益的时域改变时，检测到对所调查股票集合层次化组织的明显修改。此外，探讨了能源板块股票随时域变化的层次位置。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0009350,
title = {High-frequency Cross-correlation in a Set of Stocks},
author = {Giovanni Bonanno and Fabrizio Lillo and Rosario N. Mantegna},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0009350},
year = {2008}
}
备注
9 pages, 8 figures, 12 panels, November 2000