基于随机回收率的信用违约互换溢价建模
证券定价
2017-06-20 v1 概率论
摘要
已有许多关于开发用于分析某些衍生品（如信用违约互换）的模型的研究。
引用
@article{arxiv.1706.05703,
title = {Modeling credit default swap premiums with stochastic recovery rate},
author = {Zahra Sokoot and Navideh Modarresi and Farzaneh Niknejad},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.05703},
year = {2017}
}