具有Student-t底层资产的期权最小方差对冲
统计力学
2009-10-31 v2 统计金融
摘要
在底层资产由（无偏）独立同分布加性收益且服从 Student-t 分布建模的情形下，我明确给出了欧式看涨期权最优对冲策略（在 Bouchaud 和 Sornette 意义上）的闭式解。这些结果可作为厚尾存在下期权定价的说明性示例。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9907421,
title = {Minimal Variance Hedging of Options with Student-t Underlying},
author = {K. Pinn},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9907421},
year = {2009}
}
备注
some references added, version to appear in Physica A 276 (2000) 581