具有递归泛函的主次智能体均值场博弈
最优化与控制
2024-12-17 v1
摘要
本文研究了一类新颖的均值场博弈，涉及一个主要智能体和大量次要智能体，其中智能体的泛函通过非线性倒向随机微分方程（BSDE）表示具有递归性。我们将这些博弈称为“递归主次”（RMM）问题。我们的RMM建模相当通用，因为它使用经验（状态、控制）平均值来定义所有智能体（无论其为主或次）的泛函和动力学中的弱耦合。我们通过一种新颖的统一结构方案构建了RMM的辅助极限问题，该方案结合了双边扰动和混合层次重组。该方案本身具有优点，因为它可用于分析比当前RMM中更复杂的耦合结构。随后，我们推导了相应的一致性条件并探索了渐近RMM均衡。此外，我们还在特定的线性二次设置中检验了RMM问题以作说明。
引用
@article{arxiv.2412.11433,
title = {Mean field games of major-minor agents with recursive functionals},
author = {Jianhui Huang and Wenqiang Li and Harry Zheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.11433},
year = {2024}
}
备注
28pages