平均场博弈与非线性 Markov 过程

Vassili N. Kolokoltsov; Jiajie Li; Wei Yang

平均场博弈与非线性 Markov 过程

概率论 2012-04-09 v2

作者: Vassili N. Kolokoltsov , Jiajie Li , Wei Yang

摘要

在本文中，我们研究了通过经验测度弱耦合的 $K$ 类智能体的平均场博弈。代表性智能体的底层动力学被假设为受控非线性 Markov 过程，该过程与相当一般的变系数 L\'evy-Khintchine 型积分-微分生成子相关联。我们证明了描述大量智能体系统（智能体数量 $N$ 很大）的动态大数定律极限的非线性测度值动力学方程是可解的，并且其解代表了 $N$ 个智能体近似系统的 $1/N$ -Nash 均衡。

关键词

平均场博弈非线性 Markov 过程 Nash 均衡经验测度 Levy-Khintchine 型

引用

@article{arxiv.1112.3744,
  title  = {Mean Field Games and Nonlinear Markov Processes},
  author = {Vassili N. Kolokoltsov and Jiajie Li and Wei Yang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1112.3744},
  year   = {2012}
}

备注

60 pages, results reported at SIAM (Contol) July 2011, Vienna ECCS'11 Sep. 2011, Warwick (Topics in Control) Dec. 2011, 2nd version just improves wording and formulations in many places

平均场博弈与非线性 Markov 过程

摘要

关键词

引用

备注

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