具有知情主要参与者的斯塔克尔伯格问题中的平均场博弈
最优化与控制
2023-11-28 v2
摘要
我们研究一类随机微分博弈，其中主要玩家拥有私有信息（一个随机变量的知识），她通过其控制将该信息透露给一群在纳什平均场博弈均衡中博弈的小玩家。主要玩家的代价依赖于群体的分布，而群体的代价依赖于主要玩家所知的随机变量。我们证明该博弈具有松弛解，且主要玩家的最优控制在具有大量但有限个小玩家的博弈中近似最优。
引用
@article{arxiv.2311.05229,
title = {Mean Field Games in a Stackelberg problem with an informed major player},
author = {Philippe Bergault and Pierre Cardaliaguet and Catherine Rainer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.05229},
year = {2023}
}