具有自激发或自抑制的 Hawkes 过程的最大似然估计
统计理论
2021-08-23 v3 机器学习
统计理论
摘要
本文提出一种最大似然方法，用于估计具有自激发或自抑制的单变量 Hawkes 过程的参数。我们的工作推广了此前仅限于自激发情形的技术与结果。所提出的估计量针对经典指数核实现，并且我们表明，在自抑制情形下，我们的方法比现有替代方法提供更准确的估计。
引用
@article{arxiv.2103.05299,
title = {Maximum Likelihood Estimation for Hawkes Processes with self-excitation or inhibition},
author = {Anna Bonnet and Miguel Martinez Herrera and Maxime Sangnier},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.05299},
year = {2021}
}