标记 Gibbs 点过程指数族模型的最大伪似然估计
统计理论
2008-12-18 v1 统计理论
摘要
本文致力于通过最大伪似然方法估计参数化 Gibbs 点过程能量函数的向量 。给出了依赖于单一实现的该估计量的强相合性与渐近正态性结果。在指数族模型框架下，充分条件以局部能量函数的形式表达，并在多种实例中得到了验证。
引用
@article{arxiv.0804.3715,
title = {Maximum pseudolikelihood estimator for exponential family models of marked Gibbs point processes},
author = {Jean-Michel Billiot and Jean-François Coeurjolly and Rémy Drouilhet},
journal= {arXiv preprint arXiv:0804.3715},
year = {2008}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-EJS160 the Electronic Journal of Statistics (http://www.i-journals.org/ejs/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)