广义指数标记Hawkes过程的稀疏估计
统计理论
2022-04-08 v2 统计理论
摘要
我们通过针对普通方法(P-O)估计量的惩罚方法,建立了广义指数标记Hawkes过程的稀疏估计方法。此外,我们评估了正确变量选择的概率。为此,我们建立了在可能存在冗余参数且参数真值可在参数空间边界处实现的情况下的似然分析框架与P-O估计。给出了若干重要算例的数值模拟。
引用
@article{arxiv.2107.14004,
title = {Sparse estimation for generalized exponential marked Hawkes process},
author = {Masatoshi Goda},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.14004},
year = {2022}
}