Lévy 噪声驱动下某些随机微分方程的长时间行为
概率论
2024-02-09 v1
摘要
利用一般半鞅的 Itô 公式、Lévy 型随机积分的矩估计以及正则变化函数的性质等关键工具，我们找到了使得带跳随机微分方程的解在 时几乎必然渐近等价于某个非随机函数的条件。
引用
@article{arxiv.2402.05594,
title = {Long-time behaviors of some stochastic differential equations driven by L\'{e}vy noise},
author = {I. Orlovskyi and F. Proske and O. Tymoshenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.05594},
year = {2024}
}