在全空间上求解随机偏微分方程的局部化误差
数值分析
2017-04-25 v2 概率论
摘要
将全空间上的 SPDE Cauchy 问题局部化为半径为 的球上的 Cauchy 问题。这种局部化将各类空间近似格式转化为有限维问题。误差被证明是指数级小的。作为应用，提出了一种结合局部化与空间和时间离散化的数值格式，从而完全可以实现。
引用
@article{arxiv.1508.05535,
title = {Localization errors in solving stochastic partial differential equations in the whole space},
author = {Máté Gerencsér and István Gyöngy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.05535},
year = {2017}
}
备注
Some details added; published version