无限视界下的线性二次随机两人零和微分博弈
最优化与控制
2014-04-30 v1
摘要
本文研究具有常数系数的无限时间视界线性二次随机两人零和微分博弈。引入了开环和闭环鞍点。闭环鞍点的存在性由具有特定稳定化条件的代数 Riccati 方程的可解性来刻画。使我们的方法奏效的一个关键结果是无限视界下一类线性向后随机微分方程的唯一可解性。
引用
@article{arxiv.1404.7220,
title = {Linear Quadratic Stochastic Two-Person Zero-Sum Differential Games in an Infinite Horizon},
author = {Jingrui Sun and Jiongmin Yong and Shuguang Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.7220},
year = {2014}
}
备注
25 pages