随机有向网络上的线性二次随机微分博弈
概率论
2020-11-10 v1
摘要
有向网络上的线性二次随机微分博弈的研究由Feng、Fouque与Ichiba \cite{fengFouqueIchiba2020linearquadratic} 开创。在该工作中，定义了有限或无限参与者的有向链博弈以及确定性有向树上的博弈，并计算了它们的纳什均衡。当前工作延续该分析，首先通过假设每两个相邻节点间的交互是随机的，发展了随机有向链结构。我们显式求解了该系统的开环纳什均衡，并发现均衡下的动力学是由\cite{fengFouqueIchiba2020linearquadratic}中引入的Catalan马尔可夫链描述的无限维高斯过程。关于随机微分博弈的讨论被扩展到随机双侧有向链和随机有向树结构。
引用
@article{arxiv.2011.04279,
title = {Linear-Quadratic Stochastic Differential Games on Random Directed Networks},
author = {Yichen Feng and Jean-Pierre Fouque and Tomoyuki Ichiba},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.04279},
year = {2020}
}
备注
24 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.08840