有向链网络上的线性二次随机微分博弈
概率论
2020-06-02 v2
摘要
我们研究受Detering、Fouque与Ichiba引入的有向链随机微分方程启发的有向链上的线性二次随机微分博弈。我们显式求解了有限个参与者的纳什均衡，并研究了兼具有向链相互作用与平均场相互作用的更一般有限参与者博弈。我们考察并比较了当参与者数量趋于无穷时的相应博弈极限。该极限由Catalan函数刻画，且均衡下的动力学是由Catalan马尔可夫链描述的高斯过程，无论是否存在平均场相互作用。
引用
@article{arxiv.2003.08840,
title = {Linear-Quadratic Stochastic Differential Games on Directed Chain Networks},
author = {Yichen Feng and Jean-Pierre Fouque and Tomoyuki Ichiba},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.08840},
year = {2020}
}