跳跃马尔可夫过程的柯尔莫哥洛夫方程及其在控制问题中的应用
概率论
2021-11-09 v2
摘要
本文描述了非齐次跳跃马尔可夫过程的柯尔莫哥洛夫方程解的结构，以及这些结果在跳跃随机系统控制中的应用。这些方程由Feller（1940）研究，他于1945年在该文的勘误中澄清，其中部分结果仅覆盖了非爆炸马尔可夫过程。在这项主要具有综述性质的工作中，也考虑了爆炸过程的情况。本文基于作者在“Chebyshev-200”会议上所作的邀请报告，并描述了他们与Manasa Mandava（1984-2019）合作研究的结果。
引用
@article{arxiv.2109.05079,
title = {Kolmogorov's Equations for Jump Markov Processes and their Applications to Control Problems},
author = {Eugene A. Feinberg and Albert N. Shiryaev},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.05079},
year = {2021}
}