Kelly 准则：从简单随机游走到 Lévy 过程
概率论
2020-02-11 v1 数理金融
摘要
原始的 Kelly 准则提供了一种策略，用于在一系列具有优势的简并 Bernoulli 赌博中最大化赌金长期增长，即当每次赌博的期望收益为正时。本工作的目标是考虑更一般的收益模型以及这些模型的连续时间或高频极限。
引用
@article{arxiv.2002.03448,
title = {Kelly Criterion: From a Simple Random Walk to L\'{e}vy Processes},
author = {Sergey Lototsky and Austin Pollok},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.03448},
year = {2020}
}