可变赔付的凯利准则
概率论
2014-11-14 v1 投资组合管理
摘要
我们确定了具有可变赔付游戏的凯利准则。凯利分数满足一个基本积分方程，且小于具有恒定平均赔付的同一游戏的经典凯利分数。
引用
@article{arxiv.1411.3615,
title = {Kelly criterion for variable pay-off},
author = {Ricardo Pérez-Marco},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.3615},
year = {2014}
}
备注
5 pages