赌博与 Rényi 散度
信息论
2019-04-29 v2 math.IT
摘要
针对赛马赌博问题，本文提出了一族单参数效用函数，其中包含 Kelly 对数准则和期望回报准则作为特例。本文推导了最大化该效用函数的策略，并展示了其与 Rényi 散度之间的联系。当赌徒拥有某些边信息时，本文还推导了最优策略；该设定引出了一种新颖的条件 Rényi 散度。
引用
@article{arxiv.1901.06278,
title = {Gambling and R\'enyi Divergence},
author = {Cédric Bleuler and Amos Lapidoth and Christoph Pfister},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.06278},
year = {2019}
}
备注
6 pages; accepted at ISIT 2019; with additional proofs