凯利赛马模型中的自适应策略
统计力学
2022-10-05 v2
摘要
我们构建了凯利赛马模型的一个自适应版本，其中赌徒利用贝叶斯推断从过去的比赛结果中学习。我们恢复了赌徒增长率与最优增长率之差（称为赌徒遗憾）的已知渐近标度。我们展示了该自适应策略与通用投资组合策略的关联，并构建了改进的自适应策略，其中赌徒利用庄家赔率分布中包含的信息，以减少其在学习阶段初期的资本损失。
引用
@article{arxiv.2201.03387,
title = {Adaptive strategy in Kelly's horse races model},
author = {Armand Despons and David Lacoste and Luca Peliti},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.03387},
year = {2022}
}
备注
13 pages, 8 figures