Kalman-Bucy滤波器与无权重$W^{1}_{p}$空间中具有增长低阶系数的SPDE
偏微分方程分析
2010-02-02 v1 概率论
摘要
我们考虑散度型一致抛物型SPDE，其具有VMO有界主系数、随机部分有界系数，以及确定性部分可能增长的低阶系数。我们寻找关于通常的Lebesgue测度次可积（）的解，其空间变量的一阶导数也属于该可积类。我们的方法允许将Kalman-Bucy滤波器的Zakai方程纳入一般滤波理论中。
引用
@article{arxiv.1002.0306,
title = {Kalman-Bucy filter and SPDEs with growing lower-order coefficients in $W^{1}_{p}$ spaces without weights},
author = {N. V. Krylov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1002.0306},
year = {2010}
}
备注
43 pages