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全测度流与条件测度流下依赖于测度的随机场的 Ito-Wentzell-Lions 公式

概率论 2022-05-06 v3 泛函分析

作者: Goncalo dos Reis , Vadim Platonov

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摘要

我们给出 Wiener 空间上若干依赖于测度流的 Ito 型实值泛函随机场的 Ito-Wentzell 公式。我们区分全测度流与边际测度流情形，其思想源于平均场博弈。对测度分量的导数按 Lions 的意义理解。

关键词

Ito-Wentzell 公式测度依赖随机场 Wiener 空间测度流平均场博弈 Lions 导数

引用

@article{arxiv.1910.01892,
  title  = {Ito-Wentzell-Lions formula for measure dependent random fields under full and conditional measure flows},
  author = {Goncalo dos Reis and Vadim Platonov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1910.01892},
  year   = {2022}
}

备注

31 pages