基于非广延统计的交互多投资者模型、舆论形成与价格形成
交易与市场微观结构
2010-04-14 v2 统计金融
摘要
我们试图将非广延统计应用于驱动市场价格变化的交互多投资者动力学的微观建模。已知价格变化的统计能很好地由非广延统计的 Student-T 分布和幂律分布拟合。因此，我们推导了基于非广延统计的交互投资者模型，用以描述超额需求和价格的形成。
引用
@article{arxiv.1004.1804,
title = {Interacting Many-Investor Models, Opinion Formation and Price Formation with Non-extensive Statistics},
author = {Fredrick Michael},
journal= {arXiv preprint arXiv:1004.1804},
year = {2010}
}
备注
10 pages, no figures. Written 2001-2002, revised 2008, submitted 2010. Typos corrected vr. 2.