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湍流与金融市场中的间歇性与非广延性

凝聚态物理 2007-05-23 v2

作者: F. M. Ramos , C. Rodrigues Neto , R. R. Rosa

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摘要

我们提出一个基于 Tsallis 提出的非广延统计力学的建模新框架，用于描述充分发展湍流与金融市场短期动力学的统计行为。我们还表明，间歇性——能量耗散中的强爆发或高价格波动簇——与非广延性——如熵等通常广延性质的异常标度——通过来自非广延统计力学的单一参数 q 自然关联。

关键词

间歇性非广延性湍流金融市场 Tsallis 统计异常标度

引用

@article{arxiv.cond-mat/9907348,
  title  = {Intermittency and Nonextensivity in Turbulence and Financial Markets},
  author = {F. M. Ramos and C. Rodrigues Neto and R. R. Rosa},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9907348},
  year   = {2007}
}

备注

LaTex file + 3 postscript figures, 9 pages, submitted to Europhysics Letters