股票市场指数中的非广延三元组
统计金融
2019-05-01 v1
摘要
股票市场指数是经济物理学中研究最多的复杂系统之一。本文在现有关于股票市场与非广延统计力学联系的文献基础上进行拓展。我们探究了2010年至2019年间34个主要股票市场指数的价格波动率的非广延性。我们发现，股票市场在平衡、弛豫和敏感性方面遵循非广延统计。我们发现在发达国有的股票市场中存在非广延行为，而在发展中国家则没有。非广延三元组之间的距离表明，某些股票市场可能具有相似的非广延动力学，而另一些则差异很大。当前的研究结果强烈表明，股票市场是一个其物理特性可由非广延统计力学恰当描述的系统。我们的结果揭示了股票市场指数的复杂本质，并建立了与和非广延理论的另一形式化联系。
引用
@article{arxiv.1901.07721,
title = {Nonextensive triplets in stock market indices},
author = {Dusan Stosic and Darko Stosic and Tatijana Stosic},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.07721},
year = {2019}
}