内在市场作为“黑盒子”
无序系统与神经网络
2008-12-02 v1 交易与市场微观结构
摘要
每个市场都有其独特特征。其内部结构直接导致观察到的收益分布，尽管这一事实被广泛忽视。大订单会导致尾部加倍。拥有许多或很少“朋友”（即能够可靠地借入资金或股票的做市商）的行为与没有此类朋友的做市商行为截然不同。我们在描绘内在市场“情形”后，提出了如何分析其结构的方法。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0106401,
title = {Inner Market as a "Black Box"},
author = {Ari Belenkiy},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0106401},
year = {2008}
}
备注
6 pages