加权非中心卡方随机变量和的分布函数的全息梯度法
统计理论
2015-09-01 v3 统计理论
摘要
我们应用全息梯度法来计算独立非中心卡方随机变量的加权和的分布函数。它是多元正态随机向量长度平方的分布函数。我们将此分布视为单位球上Fisher-Bingham分布的归一化常数的积分，并利用Fisher-Bingham分布的偏微分方程。
引用
@article{arxiv.1503.00378,
title = {Holonomic gradient method for distribution function of a weighted sum of noncentral chi-square random variables},
author = {Tamio Koyama and Akimichi Takemura},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.00378},
year = {2015}
}