无限维 HJB 方程与广义福卡子米分解下的随机演化方程最优控制
概率论
2017-08-21 v2
摘要
考虑由可分 Hilbert 空间中抽象演化方程驱动的随机最优控制问题。通过将状态方程的温和解识别为 -弱 Dirichlet 过程，证明了价值过程为实弱 Dirichlet 过程。利用相应分解的唯一性，用于证明验证定理。通过该技术，本文所需的若干假设比以往关于 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程非正则解的贡献所采用的假设要宽松。
引用
@article{arxiv.1701.07992,
title = {HJB equations in infinite dimension and optimal control of stochastic evolution equations via generalized Fukushima decomposition},
author = {Giorgio Fabbri and Francesco Russo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.07992},
year = {2017}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1207.5710