Mittag-Leffler 函数与无负跳的稳定 Lévy 过程
概率论
2009-04-16 v1
摘要
我们注意到，对于 a 在 [1,2] 范围内的 Mittag-Leffler 函数 Ea，其某种变换是完全单调的。利用其 Bernstein 密度的显式表达式，得出了完全不对称 Lévy a-稳定过程上确界之间的法律等式。在谱正情况下，我们重新得到了单侧小偏差常数的精确表达式，该表达式此前已由 Bernyk、Dalang 和 Peskir 通过不同方法获得。
引用
@article{arxiv.0904.2191,
title = {Fonctions de Mittag-Leffler et processus de L\'evy stables sans saut n\'egatif},
author = {Thomas Simon},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.2191},
year = {2009}
}