停于零点的谱正稳定过程的面积
概率论
2014-10-02 v1
摘要
建立了停于零点的谱正 Lévy 稳定过程面积的一个分布恒等式。该恒等式扩展了 Lefebvre 关于布朗运动的结果，涉及一个逆 Beta 随机变量和一个正稳定随机变量的平方。此恒等式表明，停止后的面积分布等同于一个谱负 Lévy 过程的永续年金，因此是自分解的。我们还推导了密度函数的收敛级数表示，并证明了其在零点处的行为类似于 Fréchet 分布。
引用
@article{arxiv.1410.0036,
title = {The area of a spectrally positive stable process stopped at zero},
author = {Julien Letemplier and Thomas Simon},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.0036},
year = {2014}
}