稳定 Lévy 过程的 Doob-McKean 恒等式
概率论
2022-01-12 v1
摘要
我们重新考察著名的 Doob--McKean 恒等式，该恒等式将条件化的一维布朗运动识别为三维布朗运动的径向部分，或者等价地，一个 Bessel-3 过程，尽管现在是在各向同性 -稳定过程的类似设定中。我们找到了一个与布朗运动设定相匹配的自然类比，其中布朗运动的作用由各向同性 -稳定过程取代，前提是人们以正确的方式解释原恒等式中的各个分量。
引用
@article{arxiv.2103.12179,
title = {The Doob-McKean identity for stable L\'evy processes},
author = {Andreas E. Kyprianou and Neil O'Connell},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.12179},
year = {2022}
}
备注
1 figure