Lévy 驱动 Marcus 随机微分方程的弱 Wong–Zakai 近似的一阶收敛性

Tetyana Kosenkova; Alexei Kulik; Ilya Pavlyukevich

Lévy 驱动 Marcus 随机微分方程的弱 Wong–Zakai 近似的一阶收敛性

概率论 2020-02-10 v1

作者: Tetyana Kosenkova , Alexei Kulik , Ilya Pavlyukevich

摘要

对于 Lévy 驱动的 Marcus 随机微分方程的解 $X=(X_t)_{t\in[0,T]}$ ，我们研究 Wong–Zakai 型时间离散近似 $\bar X=(\bar X_{kh})_{0\leq k\leq T/h}$ ， $h>0$ ，并建立一阶收敛性 $|E f(X_T)-E f(X^h_T)|\leq C h$ ，其中 $f\in C_b^4$ 。

关键词

Lévy 驱动 Marcus 随机微分方程 Wong–Zakai 近似一阶收敛性弱收敛随机微分方程

引用

@article{arxiv.2002.02652,
  title  = {First order convergence of weak Wong--Zakai approximations of L\'evy driven Marcus SDEs},
  author = {Tetyana Kosenkova and Alexei Kulik and Ilya Pavlyukevich},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2002.02652},
  year   = {2020}
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Lévy 驱动 Marcus 随机微分方程的弱 Wong–Zakai 近似的一阶收敛性

摘要

关键词

引用

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